ヒンデンブルグオーメンが点灯したので米国VIベアを利確!

2021年3月9日火曜日

米国VIベア

t f B! P L


2021年3月3日にヒンデンブルグオーメンが点灯しました。
このシグナルが点灯すると、およそ1カ月程度米国市場の株価下落警戒期間となるため、トレードの参考に使用することができます。

ヒンデンブルグオーメンとは

ヒンデンブルグオーメン

ヒンデンブルグオーメンはテクニカル指標の一つであり、点灯すると1カ月間、80%弱の確立で5%以上の下落が発生すると言われています。
eワラント証券ではニューヨーク証券取引所を用いたヒンデンブルグオーメンの点灯状況を発信していますので、eワラント証券の情報を参考にすると点灯に気づきやすいです。

なお、株価下落のシグナルとなりますが、株価下落に伴いVIX指数が上昇することが予想されます。
私はVIX指数関連銘柄への投資も主力としていますので、本記事ではVIX指数との関係を分析していきたいと思います。

VIX指数との比較

ヒンデンブルグオーメン点灯のタイミングをプロットしたVIX指数のチャートは以下になります。
コロナショックの影響が大きすぎてイマイチわかりにくいですね。
点灯後一カ月間の具体的な上昇率をあわせてまとめた表が以下になります。
点灯日 点灯日の
VIX指数(始値)
点灯後約一カ月の
VIX指数最高値日付
点灯後約一カ月の
VIX指数最高値
2020年1月28日 16.94 2020年2月28日 49.48
2019年11月14日 13.16 2019年12月3日 17.99
2019年8月2日 17.69 2019年8月5日 24.81
2019年7月23日 13.42 2019年8月5日 24.81
2019年5月10日 18.79 2019年5月13日 21.32
2018年9月25日 12.28 2018年10月11日 28.84
2018年9月5日 13.69 2018年10月5日 17.36
2018年8月9日 10.94 2018年8月15日 16.86
2018年8月2日 13.57 2018年8月15日 16.86
2018年7月26日 12.45 2018年8月15日 16.86
2018年7月18日 11.87 2018年8月15日 16.86
2018年6月18日 12.79 2018年6月25日 19.61
2018年4月24日 16.16 2018年4月25日 19.84

頻繁に点灯していた2018年7月~8月頃はあまり高値になりませんでしたが、それ以外は20前後やそれ以上に上昇している場合が多いことが読み取れます。

以上のことから、ヒンデンブルグオーメンが点灯した場合はVIX指数が上昇する確率が高いため、VIX指数取引の参考にすることも有効と考えられます。

ヒンデンブルグオーメンを参考にしたおすすめの取引

米国VIブル、米国VIベアの利確

VIX指数が上昇することが見込めることからVIX指数をロングするのも良いですが、外れる可能性もあるため踏ん切りがつきにくいです。(資金が余っている場合は両建てするのも良い手段ではありますが。)

そこで、点灯するまでに保有していたVIX指数のショートポジションを決済して利益確定しておく手段がおすすめです。
特に米国VIブルや米国VIベアのように一定のリスクがある銘柄については、ちょうどよい利益確定のタイミングになりますので、ヒンデンブルグオーメンが点灯した段階で徐々にポジション数を減らしていき、VIX指数が上昇したタイミングで再度ショートすることが有効です。
ヒンデンブルグオーメン点灯後にVIX指数が上昇しなかった場合はハズレと考え、有効期間の一カ月が過ぎた段階で必要に応じて再度ポジションを積み増すことも良いかと思います。

なお、私の戦略としては米国VIベア、米国VIブルの順に徐々に利確していき、米国VIはそのままポジションを保有し続ける予定です。
再度ポジションを追加する際は、米国VI、米国VIブル、米国VIベアの順で取引規制がかかっていない銘柄を徐々に積み増していく予定になります。

VIX指数の急騰を確認してからVIX指数を厚めにショート

ヒンデンブルグオーメンの点灯に関係なく基本的なことになってしまいますが、VIX指数が上昇した時点でショートする戦略です。
通常時であればいつVIX指数が上昇するかわからないため、ポジションを持たずに上昇を待つのは機会損失と思ってしまい中々難しい人も多いかと思います。
ですが、ヒンデンブルグオーメンは点灯から一カ月以内に上昇するという目安があるため、その間は資金を集めて上昇に備えるという行動をとることもできるかと思います。
そうすることで実際に上昇したら集めた資金で普段より厚めに(無理のない範囲で)VIX指数をショートすることもできるようになりますので、ヒンデンブルグオーメンの点灯状況を見て資金管理を行うことも有効かと思います。

まとめ

ヒンデンブルグオーメンの点灯は確実なシグナルではないため、このシグナルのみで全力投資を行うのは危険ですが、株価下落の警戒期間ということを念頭に置いた取引を行うことがおすすめです。
ヒンデンブルグオーメンの点灯後はVIX指数が上昇する可能性が高いため、比較的リスクのある米国VIブルや米国VIベアのポジションを利確する良いきっかけになります。
点灯するタイミングもそこまで多い訳ではないので、行動のきっかけとして本シグナルをうまく活用することが良いかと思います。


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